האם כל זה מבוסס מחקרית?

כן! ביצענו מחקר לבחינת המודל בטווח זמן של 20 השנים האחרונות.

 

המטרה הייתה להשוות בין התשואה של תיק נכסים שנוהל לפי המודל לבין תיק נכסים זהה שלא חלו בו שינויים.

 

מה מצאנו?

מצאנו שריבית, אינפלציה ומחיר חבית נפט הם מדדים שיכולים לעזור לנו להגן על תיק הנכסים של הלקוח ולהתריע בפניו על משבר מתקרב / מסתיים.

 

ועוד נתון מעניין שמצאנו

מדדים מסוימים, הנחשבים כקונצנזוס בקרב הציבור ל"חיזוי" משברים הינם מבלבלים וללא תוצאות עקביות.

 

מחיר אונקיית זהב, מדד הפחד, מדד הסחורות, וקצב הצמיחה הם ה"לחם והחמאה" של תעשיית האנליסטים בעולם בעיקר כדי לייצר כותרות בעיתונים ובמדיה, בעוד שאין להם השפעה מובהקת על תיק הנכסים בפועל.

מודל מאקרו + הוא מודל פיננסי ייחודי לניהול תיק הנכסים של התא המשפחתי, המבוסס על נתונים "מאקרו כלכליים".

המודל נבנה על ידי גל ברודשטין ויואב נחמני ומשמש אותנו ב"שחקים פלוס" ככלי עיקרי לניהול סיכוני הלקוח. 

מודל מאקרו +

על מה מבוסס מודל מאקרו+?

המודל מבוסס על 5 מדדים מאקרו כלכליים, שהשקלול שלהם הוא אמצעי לניבוי סיכונים בתיק הנכסים:

  1. ריבית מוניטארית-שיעור ריבית ה FED

  2. קצב אינפלציה שנתי

  3. קצב הצמיחה

  4. רמת האבטלה

  5. מדדי סחורות מרכזיים

 

איך מודל מאקרו+ עובד?

כמו רמזור

המודל אוסף נתונים על חמשת המדדים משלוש כלכלות גלובאליות (ארה"ב, אירופה וישראל), ומכניס אותם לתוך סרגל טווחים נורמטיביים שהוגדר מראש.

 

        כאשר המדדים נמצאים בטווח הנורמטיבי – תיק הנכסים מתנהל כשורה.

        כאשר המדדים חורגים מהטווח הנורמטיבי – יש מקום לשקול שינוי בתיק הנכסים כדי           להגדיל את תשואות התיק ולהקטין את הסיכונים.